兵不要将他们分开，但无济于事。当他们不得不辞别时，徽宗泪流满面地说：“卿等相随而来，忧乐固当同之。但事属他人，无如之何。”最后，到达五国城时，这批人中只有与钦宗同辈
六位宗室仍然跟随着两位皇帝。1131年，宗室们又迁往上京，此时，他们人数已减至五百多名。而其他被认为多余宋俘，都在1130年按照十人换
匹马价格，被卖到党项、蒙古和鞑靼等国为奴。［54］
在到达五国城后不久，郑太后就去世
，终年五十二岁。徽宗在五国城又被囚禁四年。根据蔡鞗记载，即使在那些艰难环境下，徽宗也仍然坚持祭祖。他经常遥望着南方，问周围人宋朝皇陵在什
位置。在宋朝先皇和皇后忌日，徽宗都要进行斋戒，流泪祭拜。每当有些新鲜食物，徽宗定要先向祭台献贡，然后自己才品尝。此外，徽宗仍然非常重视子女们教育。孩子每天来向他请安，他经常会让他们多留会，甚至还和他们起赋诗。［55］
由于蔡鞗谈论在徽宗被囚禁时期读书和写诗重要性，他也许有意地很少提及徽宗在早年培养些别兴趣爱好。徽宗也许无法维持他对建筑或园林兴趣，这倒比较容易想象，但仅需要笔、墨和纸就可以进行绘画和书法呢？徽宗书法作品仍然很受欢迎。根据张瑞义记载，徽宗被囚禁时，金国皇帝经常会送给他些小礼物，就是想获得徽宗写谢表。金人将这些谢表收集起来，整理成小册子，直流传几十年。［56］但是，无论蔡鞗还是别人，都不曾记载徽宗通过书法或绘画来打发时间，或者为同伴们带来欢乐。而且，这些活动与作诗相比也需要更多材料，就算是书法，也需要纸和好毛笔，因此，也许徽宗多年来已经习惯在优厚物质条件下练习书画，而在这种物资匮乏环境下，几乎很难激起他兴致。
此外，也没有史料能够证明，徽宗从道教信仰或崇拜中获得慰藉。尽管有资料记载，在内禅前和被囚禁初期，徽宗曾分别向道教天神进献祷词，但没有其他道教活动记载。据说徽宗有时会穿上道服，偶尔也会表达些可能与道教有关超脱俗世思想，但这最多说明道教仍然是他生命中重要部分而已。不过，他还是会继续和别人讲述他梦境，以及从中发现寓意。［57］
对于支撑他道教信仰宇宙观基础，徽宗是不是也有所动摇呢？在过去很多年中，他经常看到众多预示王朝兴盛、长治久安以及健康长寿祥瑞，如黄河水清、鹤群飞舞和发现芝草，等等。如果徽宗现在感到前朝皇帝都不曾沦落到他这样凄惨境遇，很难想象他会认为那些现象都得到正确诠释。
五国城生活似乎保持段时期平静，至少直到1132年或1133年年中。这时候，徽宗个儿子和个驸马（他第十五子、二十三岁沂王赵枵，第十六女丈夫刘文彦
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